Mục lục ẩn

Ý nghĩa của Drawdown trong giao dịch Forex

Có thể nói rằng việc “Cháy tài khoản” là điều mà không có bất kỳ một nhà đầu tư nào mong muốn. Do đó, mà Drawdown là một thuật ngữ quan trọng mà các trader sẽ phải nắm được nếu như muốn tồn tại trong thị trường Forex khốc liệt này.

Vậy Drawdown là gì? Hãy cùng marketviet.net chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé!

Drawdown là gì?

Drawdown dịch theo nghĩa Tiếng Việt là “rút tiền”. Trong lĩnh vực tài chính, drawdown được định nghĩa là mức sụt giảm vốn mạnh nhất của tài khoản đầu tư, tính từ đỉnh vốn xuống đáy vốn trong một khoảng thời gian nhất định. Nó là khái niệm vô cùng quan trọng thuộc kỹ năng quản trị vốn và kiểm soát rủi ro mà các nhà đầu tư cần phải nhớ.

Công thức tính drawdown khá đơn giản:

Drawdown = ( Đỉnh vốn cao nhất – đáy vốn thấp nhất) / Đỉnh vốn cao nhất

Lưu ý rằng, Drawdown hiển thị dưới dạng %. Mức đỉnh vốn và đáy vốn phải được xác định trong cùng một kỳ tính. Mặt khác, đáy vốn phải được hình thành sau đỉnh vốn thì công thức tính drawdown mới hợp lệ.

Ví dụ: Đầu năm 2020, bạn bắt đầu tham gia giao dịch forex với số vốn ban đầu là 5.000$. Trong quá trình trading, tài khoản của bạn có khi lên đến 10.000$ rồi lại thua lỗ chỉ còn 3.000$ và cuối cùng kết thúc năm ở mức vốn là 8.000$.

Như vậy, đỉnh vốn cao nhất trong năm là 10.000$ và đáy vốn thấp nhất là 3.000$. Vậy Drawdown (số tiền sụt giảm mạnh nhất của tài khoản) trong năm 2020 được tính bằng: (10.000 – 3.000) / 10.000 = 70%.

Ví dụ về Drawdown

Trong năm 2016, bạn khởi đầu với số vốn đầu tư là 10.000 USD. Bạn tăng trưởng số vốn này lên 16.000 USD rồi thua lỗ lại còn 8.000 USD, rồi kết thúc năm ở mức vốn 12.000 USD. Như vậy, đỉnh cao nhất của số vốn năm 2016 của bạn là 16.000 và đáy thấp nhất là 8.000, vậy số tiền mà tài khoản bạn đã từng bị sụt giảm trong giai đoạn 2016 này là 16.000 – 8.000 = 8.000 USD. Tỷ lệ drawdown tính ra được là 8.000 / 16.000 = 50%

Các loại Drawdown phổ biến hiện nay

Drawdown thể hiện mức độ sụt giảm tài khoản, và hiện tại có 3 loại Drawdown phổ biến thể hiện được mức độ rủi ro về vốn ban đầu của các nhà đầu tư như sau:

Absolute Drawdown

Đây là thuật ngữ thể hiện sự sụt giảm lớn nhất của tài khoản so với số vốn ban đầu tính từ thời điểm nạp tiền vào tài khoản đến một khoảng thời gian nhất định. Absolute Drawdown là một giá trị tuyệt đối được tính bằng khoảng cách từ đáy thấp nhất của số vốn đến số dư ban đầu của tài khoản.

Giá trị Absolute Drawdown của tài khoản chỉ thay đổi khi số dư của tài khoản trader tại đáy thấp hơn đáy trước đó. Absolute Drawdown chỉ số vốn lỗ cao nhất kể từ thời điểm nạp tiền vào tài khoản. Absolute Drawdown càng cao chứng tỏ nhà đầu tư thua lỗ càng nhiều.

Tham khảo thêm:

Maximum Drawdown

Đây là thuật ngữ chỉ mức sụt giảm tài khoản từ đỉnh vốn cao nhất cho đến đáy vốn thấp nhất. Có nghĩa là đáy vốn thấp nhất phải xuất hiện sau khi có đỉnh vốn cao nhất. Giá trị Maximum Drawdown thể hiện số tiền tuyệt đối và là số dương.

Relative Drawdown

Đây chính là Maximum Drawdown nhưng tính theo tỷ lệ phần trăm.

Relative Drawdown = Maximum Drawdown/ Đỉnh cao nhất của vốn.

Khi nhìn vào Relative Drawdown chúng ta sẽ xác định được mức sụt giảm tài khoản thông qua giá trị phần trăm.

Ý nghĩa của Drawdown trong giao dịch Forex

Drawdown là chỉ số luôn xuất hiện trong mọi hoạt động giao dịch tài chính của các traders. Nó cho thấy những khe hở của kế hoạch quản trị rủi ro và mức độ thua lỗ trong phương pháp đầu tư của bạn. Vậy nên, việc hiểu được ý nghĩa của drawdown trước khi bắt đầu quá trình đầu tư là vô cùng quan trọng.

Cụ thể:

– Mức drawdown thấp cho thấy hệ thống quản lý vốn của bạn đang hoạt động rất tốt, cần được tiếp tục phát huy hiệu quả để duy trì ổn định trong dài hạn.

– Ngược lại, tỷ lệ drawdown lớn thể hiện rằng chiến lược đầu tư mà bạn đang sử dụng có mức độ rủi ro cao, tài khoản có nguy cơ bị “cháy” lớn. Đây là thời điểm bạn cần xem xét để điều chỉnh lại hệ thống giao dịch sao cho hợp lý ngay lập tức, tránh thua lỗ quá lớn và ưu tiên bảo toàn nguồn vốn.

– Tóm lại, tỷ lệ drawdown của tài khoản có mối quan hệ ngược chiều với tỷ lệ thành công của bạn. Drawdown càng cao chứng tỏ tỷ lệ thành công càng thấp và ngược lại. Tỷ lệ drawdown là thước đo kiểm tra hệ thống giao dịch của các nhà đầu tư. Thông qua đó, các traders sẽ biết cần thay đổi hay tiếp tục kế hoạch đầu tư hiện tại.

– Tỷ lệ drawdown là tiêu chí quan trọng giúp các traders lựa chọn các tài khoản master tốt để giao dịch sao chép (copy trading).

– Bên cạnh đó, tỷ lệ drawdown cũng là một trong những tiêu chí đánh giá quan trọng để chọn ra nhà đầu tư chiến thắng trong các cuộc thi forex do các brokers tổ chức. Người chơi cần đảm bảo được tài khoản vừa có phần trăm sinh lời cao vừa có mức Maximum Drawdown (tỷ lệ drawdown tối đa) thấp nhất.