Ở trong quá khứ, thì thị trường đầu tư Forex thường được đặc trưng bởi hầu hết các giao dịch được thực hiện qua điện thoại, các sàn giao dịch và cả các tổ chức tài chính trung gian. Việc này thường sẽ khá bất tiện cho hầu hết các nhà giao dịch của cá nhân.
Tuy nhiên, hiện nay với sự phát triển ngày càng mạnh của công nghệ, thì thị trường ngoại hối đã thay đổi vượt bậc hơn, đặc biệt là với các phương pháp về giao dịch thuật toán hiện đại và nhanh chóng nhất.
Vậy giao dịch thuật toán là gì? Hãy cùng marketviet.net chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé!
Giao dịch thuật toán là gì?
Giao dịch thuật toán (hay còn gọi là algorithmic trading) được hiểu là 1 quá trình thực hiện các giao dịch một cách tự động và sẽ dựa theo các biến số như là khối lượng, giá cả và thời gian. Các thuật toán này được lập trình dựa trên các biến số để hướng đến một phương pháp hoặc một chiến lược cụ thể nào đó, từ đó sẽ tự động thực hiện được các lệnh mua hay bán dựa theo các nguyên tắc của chiến lược đó.
Giao dịch thuật toán thường sẽ sử dụng các công thức phức tạp, kết hợp với các mô hình toán học để có thể đưa ra được các quyết định mua hay bán, các quyết định này thường có thể được thực hiện hoàn toàn tự động hay vẫn có được sự giám sát của con người.
Giao dịch thuật toán thường sẽ kết hợp với giao dịch tần suất cao (High Frequency) có thể sẽ cho phép các công ty, tổ chức hay thậm chí là các cá nhân có thể thực hiện được hàng nghìn giao dịch mỗi giây, một tốc độ mà chắc chắn con người không thể nào làm được nếu như không có sự hỗ trợ từ các máy tính mạnh mẽ hoặc các robot giao dịch hiện đại.
Việc sử dụng giao dịch thuật toán đã bắt đầu trở nên phổ biến khi mà các hệ thống máy tính được giới thiệu trên thị trường tài chính tại Mỹ trong những năm 1970. Trong những thập kỷ tiếp theo đó, thì các sàn giao dịch đã dần chấp nhận nhiều hơn đối với hầu hết các giao dịch trực tuyến. Cho mãi đến năm 2009, hơn 60% các giao dịch tại thị trường Hoa Kỳ đã được thực hiện bằng máy tính, đó cũng sẽ là nền tảng cho sự phát triển của giao dịch thuật toán.
Ưu và nhược điểm của giao dịch thuật toán
Giao dịch thuật toán thường đa số sẽ được sử dụng bởi các nhà đầu tư tổ chức và công ty môi giới lớn để giúp giảm đi những khoản chi phí liên quan đến giao dịch. Theo như nghiên cứu, thì giao dịch thuật toán đặc biệt có lợi cho những lệnh sẽ có qui mô lớn mà chiếm đến 10% tổng khối lượng giao dịch.
Những nhà tạo lập thị trường cũng thường dùng giao dịch thuật toán để tạo thanh khoản.
Giao dịch thuật toán cũng sẽ giúp cho việc thực hiện lệnh được trở nên nhanh và đơn giản hơn vì thế nó rất hấp dẫn với các sàn giao dịch. Nó sẽ có thể giúp cho người giao dịch và nhà đầu tư nhanh chóng thu được lợi nhuận từ các biến động giá nhỏ. Chiến lược giao dịch scalping cũng sẽ thường sử dụng thuật toán vì nó liên quan đến việc mua và bán cổ phiếu liên tục để có thể kiếm những khoản lợi giá nhỏ.
Trong các tình huống thông thường, tốc độ thực hiện lệnh sẽ là một ưu điểm nhưng nó có thể trở thành một vấn đề lớn khi có nhiều lệnh được thực hiện cùng lúc mà không có một sự can thiệp nào của con người. Đợt sụt giảm nhanh và mạnh (flash crash) vào năm 2010 được cho là scó nguyên nhân từ việc giao dịch thuật toán.
Nhược điểm khác của giao dịch thuật toán là lượng thanh khoản sinh ra từ việc mua và bán liên tục sẽ có thể biến mất nhanh chóng. Làm mất đi cơ hội kiếm được lời từ biến động giá của người giao dịch.
Nó cũng sẽ có thể dẫn đến việc mất đi thanh khoản đột ngột. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng giao dịch thuật toán là nguyên nhân chính dẫn đến việc mất thanh khoản tại thị trường tiền tệ sau khi đồng franc Thụy Sĩ bỏ neo theo đồng euro vào năm 2015.
Các hình thức giao dịch thuật toán cơ bản
Dưới đây là một số loại giao dịch thuật toán phổ biến sẽ được sử dụng trên thị trường:
- Statistical (thống kê): thuật toán này thường sẽ sử dụng phân tích thống kê dữ liệu lịch sử để dự đoán được những giao dịch có lợi nhuận và thực hiện chúng.
- Auto – Hedging (tự động bảo vệ rủi ro): thuật toán này sẽ thực hiện các phương pháp để giảm thiểu rủi ro tới mức thấp nhất, biên độ lợi nhuận thu được cũng thường lớn hơn mức rủi ro phải chịu.
- Execution Strategies: đây được xem là một nhóm các thuật toán mà trong đó mỗi thuật toán thường được lập trình cho một nhiệm vụ riêng biệt, và có thể thực hiện một cách nhanh chóng bất cứ điều gì mà lập trình viên đặt ra.
- Direct Market Access: còn về các thuật toán loại này sẽ cho phép anh em truy cập vào nhiều nền tảng giao dịch với 1 tốc độ nhanh hơn và chi phí ít hơn.
Có một loại hình giao dịch luôn được coi là một “nhánh” của giao dịch thuật toán, đó là về giao dịch tần suất cao (HFT – High Frequency). Phương pháp HFT đã được phát triển dựa trên 4 loại giao dịch thuật toán cơ bản ở phía trên, cũng có thể kết hợp một số hay tất cả các thuật toán đó để nhằm xây dựng thành một phương pháp hoàn thiện nhất.
HFT được biết đến với đặc trưng về tốc độ giao dịch cực kỳ cao, với số lượng rất lớn các lệnh mua hoặc bán sẽ được thực hiện chỉ trong một phần nhỏ của giây. Điều này cũng giúp cho các nhà giao dịch có thể tận dụng được các biến động nhỏ nhất của giá, tuy nhiên cũng tiềm ẩn về những rủi ro nhất định khi mà thị trường Forex biến động rất khó lường.
KẾT LUẬN
Giao dịch thuật toán hiện nay đang ngày càng trở nên phổ biến hơn và được ứng dụng rộng rãi từ mức độ đơn giản đến phức tạp. Các anh em có thể dễ dàng tìm kiếm được cho mình các loại robot giao dịch, các EA… chúng cũng sẽ có thể được coi là 1 loại sản phẩm của giao dịch thuật toán. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tìm kiếm được các nhà môi giới giao dịch thuật toán chuyên nghiệp để sở hữu được các thuật toán phức tạp hơn, nhưng cũng sẽ hiệu quả hơn.
