Giao dịch định lượng được xem là một lĩnh vực khá phức tạp của thị trường tài chính định lượng. Có thể sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể để bạn có được các kiến thức cần thiết để có thể vượt qua các cuộc phỏng vấn hay là việc xây dựng các chiến lược giao dịch dành riêng cho bạn.
Vậy hệ thống giao dịch định lượng sẽ như thế nào? Hãy cùng marketviet.net chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây.
Giao dịch định lượng là gì?
Giao dịch định lượng (Quantitative Trading) được coi là một loại chiến lược ở thị trường, nó thường sẽ dựa trên các mô hình toán học và thống kê để nhằm xác định nhiều cơ hội. Mô hình sẽ được thúc đẩy bởi những phân tích định lượng và đó cũng là lý do cho chiến lược này là về giao dịch định lượng.
Giao dịch định lượng thường sẽ bao gồm các chiến lược giao dịch và dựa trên các phân tích định lượng, các phép tính toán học hoặc là phân tích số để xác định được nhiều cơ hội giao dịch. Giá và khối lượng được xem là hai trong số các đầu vào về dữ liệu phổ biến đã được sử dụng trong việc phân tích định lượng cũng như là đầu vào chính cho các mô hình toán học.
Giao dịch định lượng thường sẽ đòi hỏi nhiều kỹ thuật tính toán khác nhau do đó chiến lược này đã từng chỉ được sử dụng 1 cách độc quyền bởi hầu hết các nhà đầu tư tổ chức lớn và về các quỹ đầu cơ. Tuy nhiên, những thời gian gần đây công nghệ mới đã bắt đầu cho phép ngày càng nhiều các nhà giao dịch cá nhân tham gia hơn.
Hệ thống của giao dịch định lượng
Một hệ thống giao dịch định lượng thường sẽ chứa các thành phần cơ bản như sau:
Xác định về chiến lược
Tất cả các quy trình giao dịch định lượng hiện nay đều sẽ bắt đầu với một giai đoạn nghiên cứu ban đầu. Quá trình nghiên cứu này sẽ bao gồm có việc tìm kiếm chiến lược, xem xét được chiến lược có phù hợp hay không với danh mục mà bạn đang chạy hay là không, thu thập về dữ liệu cần thiết để có thể kiểm tra các chiến lược và tối ưu hóa được các chiến lược để có thể thu được lợi nhuận cao hơn hay là rủi ro thấp hơn.
Đây cũng được xem là thời điểm mà các nhà giao dịch đang quyết định các tần suất giao dịch của hệ thống. Các hệ thống tần suất cao mở và nó sẽ đóng nhiều vị thế mỗi ngày, trong khi đó các hệ thống tần suất thấp sẽ nhằm xác định các cơ hội dài hạn hơn.
Backtesting
Backtesting thường sẽ liên quan đến các công việc áp dụng chiến lược vào trong dữ liệu lịch sử để có được những ý tưởng về cách nó hoạt động trên thị trường trực tiếp. Thì các nhà giao dịch định lượng thường sẽ sử dụng các thành phần này để có thề tối ưu hóa hơn nữa hệ thống và có thể cố gắng khắc phục được mọi sai sót.
Backtesting cũng được xem là một phần thiết yếu của bất kỳ 1 hệ thống giao dịch tự động nào nhưng backtesting thành công sẽ không thể đảm bảo được lợi nhuận khi mà mô hình hoạt động. Đang có nhiều lý do khác nhau để khiến cho một chiến lược đã được kiểm tra lại đầy đủ mà vẫn có thể bị thất bại: bao gồm là các dữ liệu lịch sử không chính xác hay là những chuyển động thị trường mà không thể đoán trước.
Hệ thống thực thi
Mọi hệ thống thường sẽ chứa một thành phần thực thi từ việc hoàn toàn tự động đến việc hoàn toàn thủ công. Một chiến lược tự động thường sẽ được sử dụng một giao diện lập trình với ứng dụng API để mở và đóng được các vị thế nhanh nhất có thể mà sẽ không cần đến nhiều sự trợ giúp của con người.
Bản chất của 1 hệ thống giao dịch với tần suất cao thường sẽ là hoàn toàn tự động, một nhà giao dịch thường sẽ không thể mở và đóng đi các vị thế đủ nhanh để có thể thành công.
Ngoài ra, một phần quan trọng của việc thực thi nữa là nó sẽ giảm thiểu đi các chi phí giao dịch như hoa hồng, thuế, trượt giá và cả spread. Các thuật toán phức tạp thường sẽ được sử dụng để có thể làm giảm chi phí của mọi giao dịch.
Quản lý được các rủi ro
Bất kỳ 1 hình thức giao dịch nào cũng sẽ cần đến việc quản lý rủi ro. Rủi ro ở đây thường sẽ là đề cập đến bất cứ 1 điều gì có thể làm cản trở sự thành công của các chiến lược.
Phân bổ vốn cũng được xem là một lĩnh vực quản lý rủi ro quan trọng bao gồm có quy mô của mỗi giao dịch, lượng vốn sẽ phân bổ vào mỗi mô hình. Đây được xem là một lĩnh vực hết sức phức tạp, đặc biệt là khi giao dịch với các chiến lược khi sử dụng đòn bẩy.
Một chiến lược có thể hoàn toàn tự động và sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự thiên vị của nhiều con người nhưng chỉ khi có người tạo ra nó một mình.
Bên cạnh đó, về giao dịch định lượng sẽ bị hạn chế sử dụng, chiến lược sẽ mất đi hiệu quả khi mà điều kiện thị trường thay đổi.
Tham khảo thêm:
- Giao dịch định lượng là gì? Đôi nét về giao dịch định lượng
- Giao dịch ngoại hối kỳ hạn là gì? Ưu điểm và nhược điểm
KẾT LUẬN
Trên đây là hệ thống về giao dịch định lượng, Với những thông tin ở trên chúng tôi hy vọng đã giúp cho các bạn phần nào về các thông tin bổ ích này. Chúc các bạn sẽ thành công.
